讀《隨機(jī)致富的傻瓜》心得感悟3篇

　　《隨機(jī)致富的傻瓜》這本書談到的數(shù)學(xué)概念是比較簡(jiǎn)單的，作者為了讓文科生也能讀懂，將數(shù)學(xué)概念嵌入到了故事里面，使得文章雖然有趣，但未免拖沓了點(diǎn)。本文是小編讀《隨機(jī)致富的傻瓜》心得感悟，歡迎大家閱讀。
　　讀《隨機(jī)致富的傻瓜》心得感悟一：

　　呵呵，一年半沒(méi)買閑書了，印象中上次破例是為了伍迪艾倫《門薩的娼妓》，口袋里只有25塊，八折拿下定價(jià)25元的書，感覺(jué)竟像大大的賺了一筆。

　　這次在光合作用找教材，尋未果，但又被我不小心瞄到了這一本。這次的經(jīng)驗(yàn)再次驗(yàn)證了邊際效用遞減的逆否命題~~~

　　書名本是Fooled By Randomness，估計(jì)是為了搭證券市場(chǎng)大發(fā)展的順風(fēng)車，于是強(qiáng)調(diào)了幫助股票交易者避免風(fēng)險(xiǎn)、《財(cái)富》雜志評(píng)選的近百年75本“最使人睿智”的商業(yè)必讀書之一云云，乘著最近股指高處不勝寒的東風(fēng)出現(xiàn)在我們的面前。不然，估計(jì)沒(méi)幾個(gè)人包括出版商會(huì)多看它一眼... ...

　　好了，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，本書的三個(gè)錦囊是：

　　1、偏態(tài)，概率分布上的不對(duì)稱。代表事件：黑天鵝的出現(xiàn)會(huì)否定一切關(guān)于天鵝是白色的危險(xiǎn)命題?，F(xiàn)實(shí)意義就是，如果失敗的代價(jià)過(guò)于沉重、難以承受，那么這件事成功的概率有多高根本無(wú)關(guān)緊要。操作建議：市場(chǎng)會(huì)上漲，但一旦下跌就會(huì)比我們的預(yù)期跌的更多，在風(fēng)險(xiǎn)很高的情況下我們應(yīng)該多放空。

　　2、存活者偏差，由于我們只看到成功者，而由此形成了對(duì)機(jī)遇的歪曲看法。對(duì)我們來(lái)說(shuō)意義有二：其一，不要妄自菲薄，“某甲發(fā)了某乙升了某丁出國(guó)了還有那個(gè)誰(shuí)別墅房車，怎么就我一個(gè)人這么寒磣這么倒霉啊!”a.我們只看到了成功者，而對(duì)失敗者視而不見(jiàn);b.現(xiàn)實(shí)世界，在除我以外的樣本中，總要有人成功(能想象70億人只有一個(gè)成功者嗎?)，這個(gè)是必然的;c.我們只看到了某個(gè)人成功的一面，各自的不幸往往只能自己體味，比如某甲拿今天賭明天健康危機(jī)某乙阿諛諂媚失去自尊某丁被婆婆棒打鴛鴦只能遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)還有那個(gè)誰(shuí)頭上有一頂新鮮出爐的綠色帽子，這些都是他們不會(huì)說(shuō)你也無(wú)從得知的，但你自己的不幸在你眼里是被高度放大了，田忌賽馬以己之短較人之長(zhǎng)。其二，當(dāng)我們計(jì)算成功率的時(shí)候，一定要注意把消失掉的樣本撈回來(lái)，以免產(chǎn)生偏差追悔莫及。比如最近股市雞犬升天啦，所有的*st股票都翻番了你要不要買?不要，因?yàn)橐呀?jīng)退市了的股票不在此列，現(xiàn)實(shí)很有可能是5個(gè)翻番5個(gè)退市雞飛蛋打，風(fēng)險(xiǎn)驚人的大。

　　3、路徑依賴，有點(diǎn)像物理學(xué)上的“慣性”，人們過(guò)去做出的選擇決定了他們現(xiàn)在及未來(lái)可能的選擇。你變成今天這個(gè)樣子，很大程度上是之前那條隨機(jī)路徑的作用。那么，路徑依賴肯定有好處也有不好的地方。好處：路徑依賴結(jié)果使得正面回饋帶來(lái)越來(lái)越多的優(yōu)越性，也就是說(shuō)你隨機(jī)做對(duì)了一件事，好事就接二連三了，可以稱為贏者通吃或者馬太效應(yīng)之隨機(jī)成功版;不好處：首先是倒霉的人喝涼水都塞牙縫，深一點(diǎn)看，成功的人往往是過(guò)于適應(yīng)上一條隨機(jī)路徑，由于很難擺脫上一條隨機(jī)路徑的慣性思維，照搬經(jīng)驗(yàn)的話很有可能會(huì)在陰溝里翻船，所以“我們唯一知道的就是我們一無(wú)所有”。如果從相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)看，遍歷性會(huì)發(fā)揮作用。整體而言，中長(zhǎng)期內(nèi)歷史有能力展現(xiàn)大部分可能的情境，并把壞蛋埋葬起來(lái)，每個(gè)人都會(huì)向長(zhǎng)期的性質(zhì)靠攏。

　　書中還有一個(gè)對(duì)“長(zhǎng)線是金短線是銀”很經(jīng)典的佐證：如果一年報(bào)酬率為15%，波動(dòng)性為每年10%，那么，任何一年賺錢的概率為93%，一個(gè)月為67%，一天為54%，任何一秒賺到錢的概率只有50.02%... ...在很短的時(shí)間尺度內(nèi)，我們觀察到的是變異性而非報(bào)酬率，也就是說(shuō)，噪聲湮沒(méi)了有用的真實(shí)的信息，使我們情緒失控痛苦不已。

　　呃，書的最后給了我們唯一不依賴于概率的忠告，摘錄如下：

　　關(guān)于人生在世應(yīng)該有什么樣的行為，... ...斯多噶哲學(xué)有趣的地方，在于它強(qiáng)調(diào)尊嚴(yán)和個(gè)人的美感，而這是我們基因中的一部分。下次碰到厄運(yùn)時(shí)，不妨開(kāi)始強(qiáng)調(diào)個(gè)人舉止的優(yōu)雅。你應(yīng)該表現(xiàn)出不管在什么狀況下，都“曉得如何生存”。

　　行刑日那天把最好的衣服穿上;挺直腰桿站直，顯現(xiàn)出一股傲氣，好在行刑隊(duì)心里留下美好的印象。診斷出罹患癌癥時(shí)，不要哭天喊地，一副無(wú)辜受害的樣子。只和醫(yī)生討論病情，切莫讓別人知道，如此就可以避免聽(tīng)到老掉牙的安慰話，也沒(méi)人會(huì)視你為值得同情的受害人;此外，那種有尊嚴(yán)的態(tài)度，可以讓挫敗和勝利一樣，都叫人覺(jué)得具有英雄氣概。賠錢的時(shí)候，務(wù)必對(duì)你的助理更為客氣，不要對(duì)他發(fā)怒。不要將你的命運(yùn)怪罪于任何人，即使他們確實(shí)是禍?zhǔn)滓彩且粯印?.. ...命運(yùn)女神唯一不能控制的東西，是你的行為。

　　讀《隨機(jī)致富的傻瓜》心得感悟二：

　　1、一個(gè)投資策略如果用過(guò)去一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)去模擬發(fā)現(xiàn)它能夠持續(xù)戰(zhàn)勝市場(chǎng)，這個(gè)證據(jù)足夠證明它是一個(gè)好策略嗎?一個(gè)基金經(jīng)理過(guò)去一段時(shí)間表現(xiàn)很好，能證明他比別的經(jīng)理要好嗎?

　　答案是不能。因?yàn)橛锌赡苁窃撏顿Y策略和基金經(jīng)理的操作風(fēng)格恰好符合過(guò)去一段時(shí)間的歷史形勢(shì)從而取得好成績(jī)，如果不能在未來(lái)形勢(shì)發(fā)生改變時(shí)修改其策略和風(fēng)格，則可能導(dǎo)致重大虧損。書中舉的例子是，某債券投資經(jīng)理的操作風(fēng)格是：當(dāng)債券下跌時(shí)再次買入拉底平均成本，這種方法讓他在98年之前持續(xù)戰(zhàn)勝指數(shù)，但在98年的市場(chǎng)大跌中將之前賺得錢全虧掉了。

　　所以作者認(rèn)為，評(píng)價(jià)一個(gè)東西好，必須在所有的「歷史樣本」空間里進(jìn)行考慮，而不只是利用「真實(shí)歷史樣本」去衡量?？上ё髡卟](méi)有詳細(xì)說(shuō)明如何產(chǎn)生更多的「歷史樣本」。而「歷史」，比如股票價(jià)格并不完全是隨機(jī)的，它不能簡(jiǎn)單用一個(gè)隨機(jī)游走來(lái)刻畫。

　　2、在短時(shí)間尺度內(nèi)，對(duì)于投資組合的觀測(cè)只能觀測(cè)到其波動(dòng)性，而不是報(bào)酬。如果你盯著資訊系統(tǒng)追看新聞，那部分新聞都只是噪聲。所以應(yīng)該看周刊里的深度報(bào)告而不是華爾街日?qǐng)?bào)。

　　3、期望和條件期望：你現(xiàn)在63歲，中國(guó)的平均壽命是73歲，你預(yù)期還能活多少年?

　　肯定不是10年。否則你萬(wàn)一活到了83歲，你預(yù)期還能活多少年?

　　4、概率 vs 期望：如果要去估計(jì)投資組合，那么不光要預(yù)測(cè)賺錢的概率，還需要估計(jì)賺錢和虧錢的幅度。單獨(dú)談?wù)撡嶅X的概率有多大沒(méi)有意義。從概率分布的角度上來(lái)說(shuō)，要考慮分布的偏度(Skewness)

　　5、癌癥叢集：如果你在報(bào)紙上看到一則新聞?wù)f你居住的區(qū)域因?yàn)檩椛漭^強(qiáng)(比如在高壓線旁邊)，癌癥病例比例比全市平均比例高20%，你怎么看?

　　事實(shí)上，即使癌癥病例是隨機(jī)分布的，在全市所有地區(qū)都均勻的概率微乎其微，事實(shí)上，總會(huì)有些地方它的病例比別的地方要多一些。

　　6、如果需要研究技術(shù)指標(biāo)，其中一種方法是調(diào)整技術(shù)指標(biāo)的參數(shù)，然后去歷史數(shù)據(jù)去測(cè)試，從中選取最合適的參數(shù)，這樣做合適嗎?

　　這樣做會(huì)陷入數(shù)據(jù)探索(data bootstrap)偏差，當(dāng)你的技術(shù)指標(biāo)足夠復(fù)雜，可選參數(shù)足夠多時(shí)，完全可能跟歷史情況匹配很好的指標(biāo)和參數(shù)，但并不意味著它可以用來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)。另一個(gè)相關(guān)的名詞叫做過(guò)度擬合(over fitting)。

　　7、數(shù)據(jù)挖掘(data mining)偏差：平均365個(gè)人中有1人在1月1日生日的可能性，但只需要23個(gè)人，就能找到兩個(gè)人在同一天生日。事實(shí)上，當(dāng)考慮因子比較多的時(shí)候，要在其中找到匹配關(guān)系實(shí)在太容易了。

　　8、幸存者效應(yīng)：你持續(xù)不斷地受到股評(píng)短信，它向你推薦黑馬股，令人驚訝地你發(fā)現(xiàn)它的連續(xù)十次推薦都命中了。你會(huì)相信它嗎?

　　你有可能只是10萬(wàn)個(gè)短信接收者的幸存者而已，如果你真的按照它所說(shuō)的去做的話，完全可能血本無(wú)虧。

　　9、absence of evidence和evidence of absence的區(qū)別：在癌癥叢集的案例中，如果利用統(tǒng)計(jì)理論顯示沒(méi)有證據(jù)表明此區(qū)域的病例比例比平均比例要高(數(shù)字上的20%可能只是因?yàn)殡S機(jī)因素導(dǎo)致的)，但這并沒(méi)有直接否認(rèn)此區(qū)域的病例比例比平均比例要高。

　　《隨機(jī)致富的傻瓜》這本書談到的數(shù)學(xué)概念是比較簡(jiǎn)單的，作者為了讓文科生也能讀懂，將數(shù)學(xué)概念嵌入到了故事里面，使得文章雖然有趣，但未免拖沓了點(diǎn)。書里花了不少篇幅談?wù)撜軐W(xué)問(wèn)題，引用了不少哲學(xué)人物和觀點(diǎn)，我除了關(guān)于波普爾的部分大致看了看，其它全跳過(guò)去了，因?yàn)椴恢雷髡呦氡磉_(dá)什么意思。

　　讀《隨機(jī)致富的傻瓜》心得感悟三：

　　《隨機(jī)致富的傻瓜》這是本談隨機(jī)性的書，原名為Fooled by Randomness。其中的科學(xué)知識(shí)，如隨機(jī)性、蒙特卡羅發(fā)生器、偏態(tài)、遍歷性、非線性、濾波等對(duì)于受過(guò)數(shù)學(xué)或統(tǒng)計(jì)專業(yè)本科教育的人都應(yīng)該是常識(shí)，但應(yīng)用這些概念來(lái)分析社會(huì)問(wèn)題，特別是投資，還是表現(xiàn)出作者作為職業(yè)交易員和業(yè)余數(shù)學(xué)家的真知灼見(jiàn)。我購(gòu)該書是先看了作者的《黑天鵝》。從科學(xué)角度看，兩書的主旨接近，但從應(yīng)用角度看側(cè)重不同。Fooled by Randomness更強(qiáng)調(diào)透過(guò)隨機(jī)漲落分析人生特別是投資得失，而《黑天鵝》強(qiáng)調(diào)利用小概率的巨大漲落。

　　該書特別強(qiáng)調(diào)分析問(wèn)題等不要被隨機(jī)漲落干擾。“有無(wú)數(shù)信息統(tǒng)計(jì)上不重要，不足以推演出有意義的結(jié)論。(p. 53)” “太密切注意隨機(jī)性的人反倒會(huì)被燒傷，由于體驗(yàn)倒一連串的痛苦，情緒上筋疲力盡。(p. 60)”因此，理財(cái)處事都要超越些，灑脫些。“只知道賣力工作的人，會(huì)失去注意焦點(diǎn)，腦筋也會(huì)變得遲鈍。此外，他們最后會(huì)淹沒(méi)在隨機(jī)性之中。…工作倫理會(huì)使人只留意噪聲，而忽略了有意義的信號(hào)。(p. 11)”

　　作者對(duì)人性的弱點(diǎn)有深刻的認(rèn)識(shí)。弱點(diǎn)之一就是多數(shù)人缺乏歷史感。“我們的本性不擅長(zhǎng)以歷史為師。…天生拒斥別人的經(jīng)驗(yàn)…(p. 48)”而正是歷史是經(jīng)過(guò)濾波的。“時(shí)間尺度短的新聞充斥噪聲，時(shí)間尺度長(zhǎng)的歷史中噪聲則多已剔除。(p. 59)”因此，“越老的東西越美。(p. 51)”我個(gè)人的感覺(jué)，熟讀歷史的人見(jiàn)識(shí)一般更高明些。有個(gè)研究者注意到的例子。49年之際，許多學(xué)歷史的學(xué)者逃離大陸，繼續(xù)體面和有成就的學(xué)者生活，而文學(xué)、哲學(xué)學(xué)者多數(shù)留下，過(guò)著匱乏、沒(méi)有尊嚴(yán)和提心吊膽的日子。

　　人性的另個(gè)弱點(diǎn)是“我們是概率盲。某些偏見(jiàn)已經(jīng)深深嵌進(jìn)我們的大腦，阻礙我們處理較復(fù)雜、可能需要更精確評(píng)估概率的環(huán)境。(p. 163)” “我們生來(lái)不會(huì)把不同的事情獨(dú)立開(kāi)來(lái)看待。…我們都太認(rèn)真地看待周遭的事情。(p. 197)”這也是種虛妄的自尊的思想根源。“每個(gè)人都認(rèn)為自己的成功全憑實(shí)力，毫無(wú)僥幸，只有失敗時(shí)才會(huì)認(rèn)為是機(jī)運(yùn)使然。(p. 141)”當(dāng)然，人生作為個(gè)整體也并非全是隨機(jī)性支配。所謂天道公平，就是指有種遍歷性。“擁有一身好本領(lǐng)卻窮困潦倒的人，最后一定會(huì)爬起來(lái)。幸運(yùn)的傻瓜可能得助于生命中的某些好運(yùn)氣，但長(zhǎng)期而言，他的處境會(huì)慢慢趨近于運(yùn)氣沒(méi)那么好的白癡。(p. 50)”

　　作者對(duì)社會(huì)的看法深得我心。“致富純粹是自利行為，不是社會(huì)行為。資本主義的優(yōu)點(diǎn)在于社會(huì)能夠善用人們的貪婪，而不是他們的善行，同時(shí)也不需要頌揚(yáng)這種貪婪為一種道德或知性成就。(p. 129)”

　　關(guān)于科學(xué)的應(yīng)用，作者非常精辟地指出，“我們將必須在聽(tīng)信律師和聽(tīng)信經(jīng)濟(jì)學(xué)家兩種錯(cuò)誤之間搖擺不定。前者拒絕接受科學(xué)，胡言亂語(yǔ)，講得天花亂墜;后者則應(yīng)用有瑕疵的理論，而且太過(guò)認(rèn)真看待自己的科學(xué)。科學(xué)的美妙之處，在于他允許這兩種錯(cuò)誤。幸好有中庸之道可走，只是去走的人少之又少。(p. 172)”

　　作者贊成Einstein高論，“常識(shí)不過(guò)是18歲以前學(xué)得的一大堆錯(cuò)誤看法。(p. 36)”不過(guò)，作者費(fèi)力所論證的，在世事洞明者眼里，未嘗不過(guò)是常識(shí)而已。面對(duì)難以捉摸的隨機(jī)性，作者的建議是反躬于己，“碰到厄運(yùn)時(shí)，不妨開(kāi)始強(qiáng)調(diào)個(gè)人舉止的優(yōu)雅。(p. 214)…不要將你的命運(yùn)怪罪于任何人，即使他們確實(shí)時(shí)禍?zhǔn)滓彩且粯印?hellip;命運(yùn)女神唯一不能控制的東西，是你的行為。(p. 215)”