外匯盈虧計算方法
做外匯交易最基本的一步就是掌握外匯盈虧計算方法,你們知道外匯盈虧計算都需要哪些步驟嗎?下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們一起去了解一下有關(guān)外匯盈虧計算方法。
外匯盈虧計算方法一
直接標(biāo)價法(如:USD/JPY)的外匯買賣:
盈虧=合約數(shù)*盈虧點數(shù)*每點價值/當(dāng)前價
隔夜利息=合約數(shù)*合約價值*記息天數(shù)*日利率/360
間接標(biāo)價法(如:EUR/USD)的外匯買賣:
盈虧=盈虧點數(shù)*每點價值
隔夜利息=合約數(shù)*合約價值*記息天數(shù)*日利率/360*交割價
倉位延期 交割日 計息天數(shù)
周一持倉到周二
從周三推至周四 一天
周二持倉到周三
從周四推至周五 一天
周三持倉到周四
從周五推至下周一 三天(周末二天)
周四持倉到周五
從下周一推至下周二 一天
周五持倉到下周一
從下周二推至下周三 一天
注:如果交割日當(dāng)天恰逢假日,則繼續(xù)順延至下一個工作日,計息天數(shù)照此累加.
舉例: 某投資者看漲GBP/USD(1.7718/1.7722),周三買入3手100K帳戶,PRIBUY%=0.42周四價格如他所愿,行情L:1.7742/1.7747,那么投資者的盈余怎么算?
盈利:(1.7742--1.7722)*10*3=600(美金)
隔夜利息:0.42%*100000*3*1/360*1.7722=6.2(美金)
投資者收益:600+6.2=606.2(美金)
外匯盈虧計算方法二
直接貨幣
盈虧=(賣價 — 買價) × 手?jǐn)?shù) × 合約單位
例:某投資者在1.7708買入5手英鎊后,當(dāng)日英鎊漲至1.7842后立即全部平倉。該投資者盈利為6700美元盈虧計算方法: (1.7842 - 1.7708) × 5 × 100,000
盈虧=0.0134 × 5 ×100,000
盈利=6700 (USD)
間接貨幣
盈虧=(賣價 – 買價)/ 平倉價 × 手?jǐn)?shù) × 合約單位
例:某投資者在同一天內(nèi)先108.23賣出10手美元/日元(即買入持有日元)后再106.22平倉買入了10手美元/日元(即賣出持有的日元),該投資者盈利為18922.9美元。
盈虧計算方法: (108.23-106.22)/106.22× 10 × 100,000
盈虧=0.0189229 × 10 ×100,000
盈利=18922.9 (USD)
外匯利息計算方法
例:在8月1日按116.50賣出2手日元,并于8月31日按117.80買入2手日元平倉,假設(shè)息差為+2%
則:利息=(1/116.50×12,500,000×2×2%) ÷360 ×30
=357.65元美元
匯率的表示
匯價又稱匯率,是指兩國貨幣的交換比率。
通常國際上以美元為兌換貨幣
比如:GBP/USD=1.7600
表示1英鎊 = 1.7600美元
匯率波動的計算
匯率的最小變化單位為一點,即最后一位數(shù)的一個數(shù)字變化,稱為一個匯價基點
例如:英鎊/美元 由 1. 7500 變?yōu)?.7600,我們說英鎊兌美元上升了100點。