股指期貨套利公式
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易以賺取差價的行為。而股指期貨套利也有它自己的公式。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨套利公式的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨套利公式
F=S×(1+(r-q)×T/365)
式中F為期貨價格,S為現(xiàn)貨價格,r為無風(fēng)險利率,q為股息率,T為此期貨合約到期天數(shù)。
而在中國證券業(yè)從業(yè)資格考試的教材上其公式為:
F=S×e^((r-q)×T/365)
式中F為期貨價格,S為現(xiàn)貨價格,e為自然對數(shù)底數(shù),r為無風(fēng)險利率,q為股息率,T為期貨到期天數(shù)。
兩個公式看上去差別不小,實則幾乎相同,因為期貨業(yè)教材給出的公式是證券業(yè)教材給出公式的一階泰勒級數(shù)展開,兩者的誤差非常微小。相對來講,前者更便于計算,而后者則更精確。在接下來的分析中,我們采用期貨業(yè)協(xié)會教材中的公式。
股指期貨套利步驟
(1) 計算股指期貨合約的合理價格;
(2) 計算期貨合約無套利區(qū)間;
(3) 確定是否存在套利機會;
(4) 確定交易規(guī)模,同時進行股指合約與股票(或基金)交易.
股指期貨套利入門學(xué)習(xí)
新手可以看看以下幾點建議控制風(fēng)險:
第一:投資者不是經(jīng)紀(jì)人,一定不要胡亂進場,否則只會賠多賺少。
第二:一定要做到心中有一個目標(biāo)價位,而不能心中沒有價位。
第三:一定要設(shè)置止損點,到達止損點,速度止損,離場。
第四:不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五:入市前,多作分析,要看兩面的新聞,看看圖表;入市后,要和市場保持接觸,不要因為自已做好倉,而只看對自已有利的新聞。一有風(fēng)吹草動,立即平倉為上。
第六:不要做頑固份子。炒匯有時要看風(fēng)使舵,千萬不要做老頑固。萬種行情歸於市,即是說,有時有利好的消息入市,市況不但沒有做好,反而下跌,即是您先前的分析錯了,請即當(dāng)機立斷,不要做老頑固。
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